Шесть торговых сигналов из десяти — не сигналы
Что на самом деле показывают 113 310 размеченных рыночных ситуаций на фьючерсах Binance
Мы записываем каждую рыночную ситуацию в момент её появления и размечаем, что было дальше, — включая все случаи, когда не произошло ничего. На 98 708 направленных ситуациях 59.8% не дали движения вообще, а остальные оказались монеткой. Ниже — что оказалось лучше своего контроля, что хуже и почему конфлюенс не помогает выбрать сторону.
Обновлено 3 ноября 2026 г.
Таблица целиком, контроли и интервалы →
Про торговые сетапы обычно пишут в тех случаях, когда они сработали. У нас устроено иначе: система записывает рыночную ситуацию в момент её появления, а потом размечает, что было дальше, — каждый раз, включая все те разы, когда не произошло ничего. Ни одна запись не выбрасывается за неудобность, потому что она сделана ДО того, как исход существует.
Вот что говорят 113 310 таких записей. 109 208 из них уже размечены.
Это снимок скользящего окна в 30 дней, сделанный 2026-11-03. Живая таблица сдвигается каждый день вместе с окном, поэтому на пункт-другой она будет отличаться от чисел ниже. Метод не меняется — меняются числа.
Первое число — самое неприятное
Из 98 708 размеченных направленных ситуаций 58 985 (59.8%) не дали вообще никакого движения — не убыток, а ничего. Цена осталась внутри шумового коридора до конца горизонта.
Из 39 723 тех, что всё-таки сдвинулись, 20 369 пошли в сторону, которую подразумевала ситуация, и 19 354 — в противоположную. Это 51.3% попаданий, то есть для любых практических целей монетка.
Шесть «сигналов» из десяти — не сигналы. Это наблюдения, у которых просто есть название.
Метод
- Источник. Бессрочные фьючерсы Binance USD-M, запись в реальном времени по ликвидному универсу. Без досбора задним числом и без отбора выживших: ситуация пишется в момент появления, размечается позже и не может быть отозвана между этими моментами.
- Окно. Скользящие 30 дней, снимок сделан 2026-11-03. Сбор идёт с 2026-08-24.
- Порог. Движение засчитывается, когда цена проходит порог, нормированный на собственную волатильность инструмента (ATR), в пределах 24 часов: движение на 1% у BTC и у мелкого альта не считаются одним и тем же событием.
- Контроль. Каждый тип сравнивается с сопоставимым базовым уровнем — та же разметка по случайно выбранным монетам в те же моменты. Базовый уровень не один общий, поэтому он напечатан в каждой строке. Без него процент не значит ничего.
- Вердикты. Интервалы Уилсона, 95%. Преимущество: интервал целиком выше контроля. Против: целиком ниже. Шум: интервал накрывает контроль. Мало данных: меньше 30 наблюдений, вердикта нет.
Два разных вопроса, которые нельзя смешивать
У одних ситуаций сторона есть, у других нет. Измеряются они по-разному, и два этих числа несравнимы — поэтому здесь две отдельные таблицы, а не один общий рейтинг.
- Любое движение. У ситуации без стороны доля считается от ВСЕХ отыгранных наблюдений, где цена прошла порог в любом направлении. Контроль — как часто вообще двигается случайно выбранная монета: 41.8%.
- Сторона ситуации. У ситуации со стороной доля считается от РЕШЁННЫХ случаев, где цена прошла порог в сторону ситуации РАНЬШЕ, чем против неё. Наблюдения, где не сработал ни один порог, выброшены и из числителя, и из знаменателя. Контроль — как часто рынок сам ходит в эту сторону первым.
Знаменатели разные, поэтому 60% в одной таблице и 60% в другой означают разное. Сравнивать строки из разных таблиц — ровно та ошибка, ради которой это разделение и сделано.
Из 43 типов 21 неотличимы от своего контроля, а по 2 данных слишком мало. Честная формулировка этой строки: 21 из 43 названных ситуаций не делают ничего измеримого.
Двигается ли цена вообще?
Только ситуации без стороны. Вопрос в том, происходит ли что-нибудь, а не в какую сторону.
| Ситуация | n | сдвинулось | контроль | разница (пп) | 95% ДИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всплеск волатильности | 469 | 64.8% | 41.8% | +23 | 60.4–69 |
| Рост открытого интереса | 671 | 62.1% | 41.8% | +20.3 | 58.4–65.7 |
| Сжатие волатильности (ATR) | 107 | 57.9% | 41.8% | +16.1 | 48.5–66.9 |
| Активный памп | 1 285 | 51.2% | 41.8% | +9.4 | 48.5–53.9 |
| Всплеск объёма без стороны | 3 318 | 38.8% | 41.8% | −3 | 37.2–40.5 |
| Полосы Боллинджера сжаты (TTM) | 1 157 | 32.2% | 41.8% | −9.6 | 29.5–34.9 |
Волатильность и открытый интерес идут с большим отрывом. И то и другое измеряет УЧАСТИЕ — сколько на самом деле происходит, — а не трактует форму графика.
Интереснее всего две нижние строки. «Полосы Боллинджера сжаты» — это условие TTM: полосы (SMA20 ± 2σ) целиком внутри канала Кельтнера (EMA20 ± 1.5×ATR20). Результат: −9.6 пп на 1 157 наблюдениях, то есть после такого сжатия цена двигается РЕЖЕ обычного. «Сжатие волатильности» в начале той же таблицы — другое измерение того же слова: отношение короткого размаха к длинному, ATR(14)/ATR(50) ≤ 0.9. Результат: +16.1 пп. Одно понятие, две формулы, обратный результат — и здесь они сравнимы напрямую, потому что отвечают на один вопрос.
Это предупреждение про любое утверждение в этой области, которое называет ПОНЯТИЕ вместо формулы. Включая те, что ниже.
Идёт ли цена в сторону, которую подразумевает ситуация?
Ситуации со стороной. Доля считается только по случаям, которые разрешились в ту или иную сторону.
| Ситуация | n | сторона взята первой | контроль | разница (пп) | 95% ДИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пробита зона поддержки | 763 | 63.3% | 58.7% | +4.6 | 59.8–66.6 |
| Цена у сопротивления | 2 472 | 62.3% | 58.7% | +3.6 | 60.3–64.1 |
| Изменение открытого интереса | 1 199 | 57.4% | 54% | +3.4 | 54.6–60.2 |
| Цена пересекла EMA50 | 1 372 | 54.1% | 50.7% | +3.4 | 51.4–56.7 |
| Тренд по EMA | 2 354 | 56.2% | 53.1% | +3.1 | 54.2–58.2 |
| Равные минимумы (ликвидность ниже) | 3 066 | 60.9% | 58.7% | +2.2 | 59.2–62.6 |
| Ложный пробой / свип | 5 460 | 51.2% | 49.7% | +1.5 | 49.9–52.5 |
| Равные максимумы (ликвидность выше) | 2 851 | 39.1% | 41.3% | −2.2 | 37.4–40.9 |
| Цена у поддержки | 2 324 | 37.1% | 41.3% | −4.2 | 35.2–39.1 |
| Дивергенция RSI (1ч) | 394 | 43.4% | 49.6% | −6.2 | 38.6–48.3 |
| Двойное дно, подтверждённое | 232 | 33.2% | 41.3% | −8.1 | 27.4–39.5 |
| Перепроданность | 164 | 32.9% | 41.3% | −8.4 | 26.2–40.4 |
| Дивергенция RSI (4ч) | 309 | 37.5% | 46.8% | −9.3 | 32.3–43.1 |
| Перегрев, поздняя стадия | 159 | 45.9% | 58.7% | −12.8 | 38.4–53.7 |
Подтверждённое двойное дно работает хуже собственного контроля. Разворотная фигура, которой учит каждый курс, дала 33.2% против базовых 41.3% на 232 решённых случаях. Причём «подтверждённое» здесь означает, что детектор уже дождался и второго минимума, и пробоя промежуточного максимума. Ожидание подтверждения не помогло: сопоставимые наблюдения без фигуры разрешались вверх чаще.
Дивергенция RSI отрицательна, и на старшем таймфрейме она хуже. Часовая даёт 43.4% против 49.6%, четырёхчасовая — 37.5% против 46.8%. Обычный совет «не смотри на шум, торгуй дивергенцию на старшем ТФ» на этой выборке указывает в обратную сторону.
Обратите внимание, что общего у положительных строк: пробои и чтения по тренду обгоняют свой контроль, развороты — нет. Наибольшая разница в этой таблице меньше пяти пунктов, так что это не стратегия, а рейтинг того, какие чтения ошибаются меньше.
Конфлюенс покупает движение, но не направление
Принято считать, что накопление подтверждений улучшает точки входа. Это проверяется напрямую: каждая запись несёт число других ситуаций, активных по тому же инструменту в тот же момент.
| подтверждений | n | сдвинулось вообще | n (решённых) | сторона взята первой |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 509 | 44% | 4 891 | 53.8% |
| 1 | 2 130 | 43.7% | 19 500 | 50.5% |
| 2 | 4 254 | 40.8% | 9 660 | 51.4% |
| 3 | 2 199 | 43.8% | 3 981 | 52% |
| 4 | 934 | 51.1% | 1 246 | 49.8% |
| 5 | 331 | 54.1% | 336 | 53.9% |
| 6 | 86 | 61.6% | 86 | 57% |
| 7 | 44 | 56.8% | 18 † | 38.9% |
| 8 | 10 | 50% | 5 † | 20% |
Шанс, что вообще что-то произойдёт, растёт — но не с первого подтверждения. От нуля до трёх он плоский (44%, 43.7%, 40.8%, 43.8%), и только потом поднимается: 51.1% при четырёх, 54.1% при пяти, 61.6% при шести. Первые три подтверждения не покупают ничего даже по этой мерке.
А шанс угадать сторону не двигается. Ноль подтверждений — 53.8%, пять — 53.9%. Всё между ними лежит в нескольких пунктах от монетки. Единственная строка, которая выглядит иначе, — шесть подтверждений с 57%, но это 86 наблюдений, и интервал там с запасом накрывает ту же монетку. Две самых глубоких строки выпадают далеко, но при n=18 и n=5 они не несут информации, и делать вид, что несут, мы не станем.
Конфлюенс — фильтр АКТИВНОСТИ, а не направления. Если ваша система копит подтверждения, чтобы решить, стоит ли вообще входить, эта выборка вас поддерживает. Если она копит их, чтобы решить, в какую сторону, — не поддерживает никак.
Та же мерка, повёрнутая на себя
Мы построили на этих же ситуациях движок правил и прогнали его по 30 дням архива Binance. Ожидаемость вышла −0.37R на сделку. Преимущества не было, поэтому мы выключили выдачу, а не выпустили её.
В статье это стоит по двум причинам. Это та же мерка, наведённая на собственную работу. И исследование, которое всегда подтверждает своего автора, читать незачем.
Ограничения
- Одна биржа. Только бессрочные Binance USD-M. На других биржах поведение может отличаться.
- Одно определение разметки. Горизонт — 24 часа, порог нормирован на ATR; и то и другое наш выбор, при других числа сдвинулись бы все.
- Скользящее окно в 30 дней. Режимы меняются, и у заметной доли типов вердикт разный на недельном и месячном окне. Это причина не доверять ни одному утверждению, построенному на одном месяце, включая это.
- Наши детекторы и наши названия. «Двойное дно» означает определение НАШЕГО детектора. Другая реализация даст другую выборку и, возможно, другой ответ. В этом и смысл примера со сжатием выше.
- Множественные сравнения. 43 типов проверены одновременно; среди вердиктов у границы интервала часть попала туда случайно.
- Доли, а не доходность. Здесь всё — частота, а не ожидаемость. 65% попаданий при плохом соотношении риска к прибыли теряют деньги, и ни одна таблица здесь соотношения не измеряет.
- Выброшенные наблюдения. В таблице по стороне случаи, где не сработал ни один порог, исключены. Контроль считается так же, поэтому сравнение корректно, — но доля условна на том, что что-то произошло, а не безусловна.
Если вы разметите те же ситуации иначе и получите другой ответ — нам интересно его увидеть.